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 「日経225先物」寄引サイン  ~パソコンで自動売買~

システムトレードのロジック開発で、年利400%以上! 勝率54%以上! 日経225先物をエクセルファイルで寄り引けサインを予想! 自動売買して結果を記録します。

システム再構築へ

 いままで、「システムNYDH」の予想と結果を記録してきましたが、今年に入ってから良い成績を残せませんでした。システムトレードなので、今後利益が出る可能性もありますが、ドローダウンが大きくなり安心して取引できるような状況ではありません。

 ということで、一旦中断してシステムを再構築することにしました。
 再構築できましたら再開したいと思います。



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  1. 2018/06/01(金) 15:57:57|
  2. システムについて
  3. | コメント:2

Ver1.2へ移行します。(Ver1.1の再検証)

1月は連敗が続いて成績がよくありません。
そこで、Ver1.1を、詳細に再検証して、ver1.2とすることにしました。

昨年2017年1年間で、Ver1.2では、大変動日と判定した日は32日となりました。

 ・Ver1.1 18勝 5敗(23日)   勝率 78.2% 金額(日経ベース) 1440円
 ・Ver1.2 28勝 4敗(32日)   勝率 87.5% 金額(日経ベース) 3660円

と大幅に改善。1月も

 ・Ver1.1 6勝13敗 -40円
 ・Ver1.2 9勝10敗 +640円

となりました。

<NYDHVer1.2収益>
NYDHver1.2収益(2018年1月末まで)
(損益の数字は、日経ベースの金額。225Large1枚の取引では1000倍、mini1枚の取引では約100倍の金額となります)


<NYDHVer1.0、1.1の収益は1/13の記事より>
ver1.1 収益比較
  (損益の数字は、日経ベースの金額。225Large1枚の取引では1000倍、mini1枚の取引では約100倍の金額となります)


さて、本日はNYDOWの大幅安を背景に、大きく下げています。
現在、1/31の記事で予想していた、
「この分だと、日足75日線とのクロスのポイントまで下がるでしょうか?
今の予想だと22800円前後(年末の値)??」
となっています。今後どうなるでしょうか?

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  1. 2018/02/05(月) 10:11:31|
  2. システムについて
  3. | コメント:0

収益大幅UP!システムの改良新バージョン

システムを一部改良し、新しいバージョンとなります。 

 1/4 に年末の買いサインで+650円と大勝ちした翌日に、1/5(1/4夜)には売りサインで-290円と大きなマイナスとなってしまいました。
 これは、変動が大きかった翌日は、切り返しがあるだろうとの予測で、前日の方向と逆方向のサインを出しているのですが、大変動があった翌日は、その勢いもあり同じ方向にサインを継続させたほうが有効であるのではないかと思い検証してみました。

 検証結果は、昨年1年間(2017.1~2017.12)で大変動と判定した日が23日ありました。比較すると、

修正前 11勝 10敗 2取引なし 勝率 52.3% 金額(日経ベース) -460円
修正後 18勝 5敗      勝率 78.2% 金額(日経ベース) 1440円

という結果になり、1900円の大幅収益UPになります。
1/5(1/4夜)のサインも買いとなり、-290 → +290 となります。

 たった23日で、これだけの金額の差が出るのは、大変動のあった翌日も変動幅が大きいということです。


 この結果を踏まえ、検証結果の修正を盛り込み、若干のパラメータの変更を加えた2014年からの収益結果は以下のようになり、2015年で落ち込みはありますが、トータルすると今までの収益より格段に良い結果となります。(いままでのサインの信頼性を継続させるため、基本ロジックは変更していません)
 今後、この改良バーションのサインを公開していきます。

改良前 NYDH ver1.0
改良後 NYDH ver1.1
ver1.1 収益比較
  (損益の数字は、日経ベースの金額。225Large1枚の取引では1000倍、mini1枚の取引では約100倍の金額となります)

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  1. 2018/01/13(土) 16:57:59|
  2. システムについて
  3. | コメント:4

損切りについて


 損切りは、引けの最後まで待たずに、ある設定値以下の損になった場合に決済する方法ですが、決済せずに持ち続けると、損が回復してきてうまくいけば引けで収益となって終了する場合があり、その設定値をいくらにするかということが重要になってきます。
 その結果、勝率は下がるがトータルでの利益が大きくなる可能性もあります。

 そこで、このロジックのサイン通りに売買した場合で、損切りしない場合と損切りした場合を検証して比較してみました。

 その結果が以下の表です。年ごとに比較すると、150円のときがその年ごとに安定した収益が得られていて、損切り値が上がるごとに、収益の変動幅が大きくなっています。
 損切り値を、ボラティリティに合わせて変動させる方法も考えられますが、どのように設定するかは永遠の課題かもしれません。

↓下記は[NYDH ver1.0]の成績です。
損切りありとなし検証
(2017年は12/22まで。損益欄の数字は日経平均金額ベース)

※mini1枚で取引した場合、上記数字の100倍の金額。Large1枚で取引した場合、上記数字の1000倍の金額になります。



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  1. 2017/12/23(土) 18:46:02|
  2. システムについて
  3. | コメント:2

AIなどシステムトレードについての雑感

 自作のストラテジーで、長期の勝率60%を目指していますが、自作すると長期では勝率53%~54%くらいです。
 短期間ではどうかというと、直近の1年間は勝率が良く、目標の60%までいっています。

 たとえば、寄り引けシステムで勝率が70%などというシステムがあります。
 しかし、それはカーブフィッティングさせ無理やり過去データでは勝率をが上がるように設定したものではないかと思ってしまいます。そのようなシステムは頻繁にシステムが新しくなります。
 だからと言って、将来のことはわかりません。もしかすると勝率70%かもしれません。ただ、システム公開直後から収益が上がっていないシステムはよく見かけます。
 それを知らず購入すると勝率は良くて50%です。騙されないようにしましょう!販売者の連絡先を確認しましょう!

 そんなことを知り、自分でシステムを自作することにしました。
 
 最近ではAIで取引をしている投資家もいるようですが、日足チャートのみではサンプル数(一年間で200日X何年?)が少なすぎると思っています。過去のチャートに加えて、現在の相場状況、世界の状況などファンダメンタル的な要素で判断すると思いますが、AIが寄り引けをしたらどこまで予想が当たるのでしょうか・・・?

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  1. 2017/11/22(水) 19:24:11|
  2. システムについて
  3. | コメント:0
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プロフィール

みぃさん

Author:みぃさん
エンジニア出身のファイナンシャルプランナーです。
知識と経験を生かして、日経225先物のシステムトレードを始めました。
システムは、岡三RSSを使いエクセルVBAをプログラミングしてパソコンで自動売買しています。
目指すは、月利 100%。

◆ 新バージョン成績[NYDH ver1.1]
◆ 寄り引けシステム成績[NYDH ver1.0]
◆ 2017年の年間成績[NYDH ver1.0]

このブログは、投資の助言を行っているものではありません。独自に作成したシステムの予想を公開するもので、投資の際の最終判断は、自己責任でお願い致します。

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