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 「日経225先物」寄引サイン  ~パソコンで自動売買~

システムトレードのロジック開発で、年利400%以上! 勝率54%以上! 日経225先物をエクセルファイルで寄り引けサインを予想! 自動売買して結果を記録します。

2/15 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/15 16:30 寄成 買い  (ロスカット幅 320円)

****** 前営業日結果 ******
2/14 16:30  寄成買い   21230
2/15 15:15  引成売り決済  21450
 ◇当日損益  220
 ◇2月の累計収益 -2190  (月初よりロスカットを設定していた場合、-1250)

ナイトセッションで、米ニューヨーク連銀製造業景況指数の発表(22:30)で急落しロスカット幅ぎりぎりの-300まで行きましたが、一転上昇に転じプラスでナイトセッションを終了しました。
日中もプラス範囲で上下しながら、最終的には+220円の利益でした。


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  1. 2018/02/15(木) 15:48:45|
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2/14 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/14 16:30 寄成 買い  (損切り値幅 320円)

****** 前営業日結果 ******
2/13 16:30  寄成買い    21170
2/14 15:15  引成売り決済  21180
 ◇当日損益  10
 ◇2月の累計収益 -2410  (ロスカットを設定していた場合、-1470)

乱高下して、最終的には+10円でした。
ここのところ、終わってみると前日ナイトセッションの寄付き値に近づく、そのような日が多い気がします。


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  1. 2018/02/14(水) 15:32:11|
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2/13 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/13 16:30 寄成 買い  (損切り値幅 320円)

****** 前営業日結果 ******
2/13 8:45  寄成売り    21650
2/13 15:15  引成買い決済  21170
 ◇当日損益  480
 ◇2月の累計収益 -2420

今月は、大暴落が続いて損が大きくなってしまいました。そこで、今後は損切り値幅を設定しておきたいと思います。
簡易的な計算ですが、過去データでの検証では320円に設定すると、勝率はあまり落ちることなく利益は若干増えました。


損切り値幅を320円として設定していた場合、NYDHver1.2の、1月から2月13日までの成績は、

        1月    2月    合計
損切りなし   500    -2700   -2200
損切りあり   550   -1480    -930
 
となりました。


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  1. 2018/02/13(火) 15:58:55|
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2/09 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/13 8:45 寄成 売り(2/9 16:30 ~ 2/10 5:30の夜間取引は、停止です)

****** 前営業日結果 ******
2/08 16:30  寄成買い   21920
2/09 15:15  引成売り決済  21360
 ◇当日損益  -560
 ◇2月の累計収益 -2900


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  1. 2018/02/09(金) 15:25:48|
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2/08 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/08 16:30  寄成 買い

****** 前営業日結果 ******
2/07 16:30  寄成買い   21660
2/08 15:15  引成売り決済  21940
 ◇当日損益  -280
 ◇2月の累計収益 -2340


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  1. 2018/02/08(木) 16:16:41|
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2/07 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/07 16:30  寄成 売り

****** 前営業日結果 ******
2/06 16:30  寄成買い   21650
2/07 15:15  引成売り決済  21610
 ◇当日損益  -40
 ◇2月の累計収益 -2060

午前中9時40分ごろには、含み益が+690円まであったのが、終わってみれば-40円と昨日の終値とほとんど変わらずでした。
このような時は、やはりトレーリングストップで利益を確保することがいいと思います。

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  1. 2018/02/07(水) 15:24:21|
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2/06 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/06 16:30  寄成 買い

****** 前営業日結果 ******
2/05 16:30  寄成買い   22690
2/06 15:15  引成売り決済  21510
 ◇当日損益  -1180
 ◇2月の累計収益 -2020

NYDOWの過去最大の下げをみて大幅に売られ、損益は-1600円あたりまで行きましたが、14時前あたりから値を戻しました。
しかし、こんな日はプロにお任せして、システムトレードも含め様子見でしょうか。
参戦したとしても損切り値をしっかり設定して、資金は少なくした方がよいと思います。

大幅暴落ということで、過去データがどうなっているか確認しました。
<2006年8月~2018年2月5日まで>
暴落金額    暴落日数 翌日上昇日数 上昇確率  上昇額
-500円以下    48日    29日      60.4%     4310円
-660円以下    26日    15日      60.5%     3640円
となっていました。

今回は、暴落の翌日もさらに大幅暴落ということで、2日連続で暴落した日を抽出してみました。
-500円以上の暴落日は、48日。翌日が-300円以上のマイナスとなったのは、下記の通りです。
そして、その翌々日はどうなっているでしょうか。

暴落日     暴落幅  翌日変動幅 翌々日変動幅
2008/10/24   -830    -490    750
2011/3/14     -540   -800    250
2013/6/5     -670   -340    -210
2015/8/21     -630  -1050   -740
2015/8/24    -1050   -740    450 ※8/21から24は休日をはさんで連続となります。
2016/1/20     -830   -330    920
2016/2/9     -910   -470    -1000
2016/4/28     -790   -360     -10
2018/2/5      -660  -1180    ?

今回は、2015年の8月の時と同様な値幅となっています。ということは、明日も暴落、明後日に持ち直し???
3日連続下げた、2016年2月9日からは、-1000の翌日は、+1050円となっています。

暴落要因
2015年8月21日は、中国ショック
2016年2月9日は、前日の欧米市場での株価や原油価格下落、日本企業の業績悪化が表面化、円相場が急騰で、運用リスクを避けようとする動きが広がったため。


前営業日の予想 残念!

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  1. 2018/02/06(火) 16:25:59|
  2. 寄引け 予想と結果
  3. | コメント:2

2/05 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/05 16:30  寄成 買い

****** 前営業日結果 ******
2/02 16:30  寄成買い   23310
2/05 15:15  引成売り決済  22650
 ◇当日損益  -660
 ◇2月の累計収益 -840

前日の日足75日線の、22730円をさらに下回りました。


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  1. 2018/02/05(月) 15:32:16|
  2. 寄引け 予想と結果
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Ver1.2へ移行します。(Ver1.1の再検証)

1月は連敗が続いて成績がよくありません。
そこで、Ver1.1を、詳細に再検証して、ver1.2とすることにしました。

昨年2017年1年間で、Ver1.2では、大変動日と判定した日は32日となりました。

 ・Ver1.1 18勝 5敗(23日)   勝率 78.2% 金額(日経ベース) 1440円
 ・Ver1.2 28勝 4敗(32日)   勝率 87.5% 金額(日経ベース) 3660円

と大幅に改善。1月も

 ・Ver1.1 6勝13敗 -40円
 ・Ver1.2 9勝10敗 +640円

となりました。

<NYDHVer1.2収益>
NYDHver1.2収益(2018年1月末まで)
(損益の数字は、日経ベースの金額。225Large1枚の取引では1000倍、mini1枚の取引では約100倍の金額となります)


<NYDHVer1.0、1.1の収益は1/13の記事より>
ver1.1 収益比較
  (損益の数字は、日経ベースの金額。225Large1枚の取引では1000倍、mini1枚の取引では約100倍の金額となります)


さて、本日はNYDOWの大幅安を背景に、大きく下げています。
現在、1/31の記事で予想していた、
「この分だと、日足75日線とのクロスのポイントまで下がるでしょうか?
今の予想だと22800円前後(年末の値)??」
となっています。今後どうなるでしょうか?

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  1. 2018/02/05(月) 10:11:31|
  2. システムについて
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2/02 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/02 16:30  寄成 買い

****** 前営業日結果 ******
2/01 16:30  寄成売り   23460
2/01 15:15  引成買い決済  23320
 ◇当日損益  140
 ◇2月の累計収益 -180

10時半ころまではサイン通り下げて行きましたが、その後、日銀が「残存5年超10年以下」を対象に「指し値オペ」を通告したためか、上昇に転じてしまいました。それでも日中始値付近までの戻りだったため、利益を確保できました。


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  1. 2018/02/02(金) 15:40:46|
  2. 寄引け 予想と結果
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プロフィール

みぃさん

Author:みぃさん
エンジニア出身のファイナンシャルプランナーです。
知識と経験を生かして、日経225先物のシステムトレードを始めました。
システムは、岡三RSSを使いエクセルVBAをプログラミングしてパソコンで自動売買しています。
目指すは、月利 100%。

◆ 新バージョン成績[NYDH ver1.1]
◆ 寄り引けシステム成績[NYDH ver1.0]
◆ 2017年の年間成績[NYDH ver1.0]

このブログは、投資の助言を行っているものではありません。独自に作成したシステムの予想を公開するもので、投資の際の最終判断は、自己責任でお願い致します。

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