寄り引けシステム

＜スキャルピング＞　
スキャルピング用の自作のストラテジーを作成しましたが、バックデータでの計算では収益を上げることができました。
　ただ実際の取引では、収益が上がらない予想です。原因は、スリッページです。
　１回の売買で片側 5円、往復で10円のスリッページが発生すると仮定してトータルすると、思ったような収益が得られない。１回の取引が平均で10円以上の収益がないと役に立たないのです。

＜寄り引けシステム＞　
　そこで、スリッページを気にしなくてよい、寄り引け用のストラテジーの検討を始めました。
　７月から、フォワードテスト中です。

↓下記は[NYDH ver1.0]の成績です(2018.01.14追記）

　　　　　　収益　勝率
2014年　6880　54.7%
2015年　3390　56.0%
2016年　8400　55.4%
2017年　5960　61.9%　（10月まで）
合計　　25300(円）

投資期間３年１０ヶ月
225mini　で１枚で取引した場合、2,530,000(円）の利益
（225mini　１枚の、必要証拠金60,000円～100,000円）

　　　　　　　収益　勝率
2017年1月　870 　57.9%
2017年2月　920 　58.8%
2017年3月　750 　66.7%
2017年4月　 60 　61.1%
2017年5月　1150 75.0%
2017年6月 　240　52.6%
2017年7月 　720　80.0%
2017年8月 　　80　52.6%
2017年9月　-190　35.3%
2017年10月 1360 78.9%

　目標の月利100％をたまに実現しますが、全ての月ではそうもいきません。
　しかし、年利で400％～600％は行けそうです。
　2006年からの勝率は53％、2014年から現在までは、約55％以上です。

　このストラテジーを元に、気まぐれ寄り引け予想してみます。
　寄り引けは、16：30の寄りでエントリー、翌15：15の引けでイグジットです。