システムを一部改良し、新しいバージョンとなります。
1/4 に年末の買いサインで+650円と大勝ちした翌日に、1/5（1/4夜）には売りサインで-290円と大きなマイナスとなってしまいました。
これは、変動が大きかった翌日は、切り返しがあるだろうとの予測で、前日の方向と逆方向のサインを出しているのですが、大変動があった翌日は、その勢いもあり同じ方向にサインを継続させたほうが有効であるのではないかと思い検証してみました。
検証結果は、昨年１年間（2017.1～2017.12）で大変動と判定した日が23日ありました。比較すると、
修正前 11勝 10敗 2取引なし 勝率 52.3％ 金額（日経ベース） -460円
修正後 18勝 5敗 勝率 78.2％ 金額（日経ベース） 1440円
という結果になり、1900円の大幅収益UPになります。
1/5（1/4夜）のサインも買いとなり、-290 → +290 となります。
たった23日で、これだけの金額の差が出るのは、大変動のあった翌日も変動幅が大きいということです。
この結果を踏まえ、検証結果の修正を盛り込み、若干のパラメータの変更を加えた2014年からの収益結果は以下のようになり、2015年で落ち込みはありますが、トータルすると今までの収益より格段に良い結果となります。（いままでのサインの信頼性を継続させるため、基本ロジックは変更していません）
今後、この改良バーションのサインを公開していきます。
改良前 NYDH ver1.0
改良後 NYDH ver1.1
(損益の数字は、日経ベースの金額。225Large1枚の取引では1000倍、mini1枚の取引では約100倍の金額となります）
<< 他のブログも見てみる
<< 他のブログも見てみる
スポンサーサイト
- 2018/01/13(土) 16:57:59|
- システムについて
-
-
| コメント:4
> 検証、お疲れ様です。
> 新バージョン、期待しています。
> 1月はやりにくい相場ですね。
> ドル円が気になるところですが、素直に流れに乗っていきたいです。
システムトレードは、バックデータでは一時期の成績が悪くても続けることで利益が出せるので、そんな時はガマンですね。
ドル円含め、何が起きるか将来のことはわかりません。流れにうまく乗れるといいですね。
なお、投資は自己責任でお願いします。
- 2018/01/14(日) 14:16:03 |
- URL |
- みぃさん #-
- [ 編集 ]
> 研究熱心に感服しております。
ありがとうございます(^^)
> さて、今回の件ですが私的には大幅な変化が起こった日別に１日目・２日目・３日目に分けて考えています。
> １日目 次の日は買い優勢
> ２日目 次の日は５分５分
> ３日目 次の日は売り優勢
> に成るように感じています。
> 特に検証したわけではありませんが成績は決して悪く有りません。
アイディアありがとうございます！
検討に値する課題と思います。
> いきなりのコメントをお許しください。
このようなアイディアは大歓迎です！
励みになります。
今後ともよろしくお願いします！
ついでに、ランキングのアイコンをポチッとクリックしていただけると、なお嬉しいです！
- 2018/01/14(日) 14:17:13 |
- URL |
- みぃさん #-
- [ 編集 ]
<< 他のブログも見てみる
