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 「日経225先物」寄引サイン  ~パソコンで自動売買~

システムトレードのロジック開発で、年利400%以上! 勝率54%以上! 日経225先物をエクセルファイルで寄り引けサインを予想! 自動売買して結果を記録します。

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2/06 寄引け 予想と結果

****** 本日の寄り引け予想 ******
2/06 16:30  寄成 買い

****** 前営業日結果 ******
2/05 16:30  寄成買い   22690
2/06 15:15  引成売り決済  21510
 ◇当日損益  -1180
 ◇2月の累計収益 -2020

NYDOWの過去最大の下げをみて大幅に売られ、損益は-1600円あたりまで行きましたが、14時前あたりから値を戻しました。
しかし、こんな日はプロにお任せして、システムトレードも含め様子見でしょうか。
参戦したとしても損切り値をしっかり設定して、資金は少なくした方がよいと思います。

大幅暴落ということで、過去データがどうなっているか確認しました。
<2006年8月~2018年2月5日まで>
暴落金額    暴落日数 翌日上昇日数 上昇確率  上昇額
-500円以下    48日    29日      60.4%     4310円
-660円以下    26日    15日      60.5%     3640円
となっていました。

今回は、暴落の翌日もさらに大幅暴落ということで、2日連続で暴落した日を抽出してみました。
-500円以上の暴落日は、48日。翌日が-300円以上のマイナスとなったのは、下記の通りです。
そして、その翌々日はどうなっているでしょうか。

暴落日     暴落幅  翌日変動幅 翌々日変動幅
2008/10/24   -830    -490    750
2011/3/14     -540   -800    250
2013/6/5     -670   -340    -210
2015/8/21     -630  -1050   -740
2015/8/24    -1050   -740    450 ※8/21から24は休日をはさんで連続となります。
2016/1/20     -830   -330    920
2016/2/9     -910   -470    -1000
2016/4/28     -790   -360     -10
2018/2/5      -660  -1180    ?

今回は、2015年の8月の時と同様な値幅となっています。ということは、明日も暴落、明後日に持ち直し???
3日連続下げた、2016年2月9日からは、-1000の翌日は、+1050円となっています。

暴落要因
2015年8月21日は、中国ショック
2016年2月9日は、前日の欧米市場での株価や原油価格下落、日本企業の業績悪化が表面化、円相場が急騰で、運用リスクを避けようとする動きが広がったため。


前営業日の予想 残念!

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  1. 2018/02/06(火) 17:28:22 |
  2. |
  3. #
  4. [ 編集 ]

Re: 今後について

> 詳しい資料ありがとうございます。
> 2015年と数字は似ていますが、3日連続までは似てほしくないです。

2015年の中国ショックの時よりも影響は長引かないような気はしていますが、最近は、HFTで値が大きく変化する割合が大きいような気がします。
システムトレードは、過去データの分析によって売買の判定をしているのですが、HFTで取引を行うAIの判定方法も日々進化している環境のなか、古いデータをどこまで参考にするかということも課題ですね。
  1. 2018/02/07(水) 15:44:42 |
  2. URL |
  3. みぃさん #-
  4. [ 編集 ]

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プロフィール

みぃさん

Author:みぃさん
エンジニア出身のファイナンシャルプランナーです。
知識と経験を生かして、日経225先物のシステムトレードを始めました。
システムは、岡三RSSを使いエクセルVBAをプログラミングしてパソコンで自動売買しています。
目指すは、月利 100%。

◆ 新バージョン成績[NYDH ver1.1]
◆ 寄り引けシステム成績[NYDH ver1.0]
◆ 2017年の年間成績[NYDH ver1.0]

このブログは、投資の助言を行っているものではありません。独自に作成したシステムの予想を公開するもので、投資の際の最終判断は、自己責任でお願い致します。

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